چگونه در تریدینگ ویو بک تست بگیریم؟

اگر یک استراتژی معاملاتی دارید، بهتر است پیش از استفاده از آن با سرمایه واقعی، عملکردش را در شرایط مختلف بازار بررسی کنید. بک تست یکی از روش هایی است که به معامله گران اجازه می دهد یک استراتژی را با استفاده از داده های تاریخی بازار آزمایش کنند و ببینند اگر در گذشته از قوانین مشخصی پیروی می کردند، چه نتایجی به دست می آمد.

قبل از شروع بک تست چه چیزهایی را مشخص کنیم؟

پیش از آنکه نمودار را باز کنید و فرآیند بک تست را شروع کنید، باید قوانین استراتژی معاملاتی خود را به طور دقیق مشخص کرده باشید. اگر قوانین در طول آزمایش تغییر کنند، نتیجه نهایی دیگر تصویر دقیقی از عملکرد واقعی استراتژی ارائه نمی دهد.

بهتر است پیش از شروع، موارد زیر را مشخص کنید:

• شرایطی که باید برای ورود به معامله وجود داشته باشد.
• نقطه یا شرایط خروج از معامله.
• محل قرارگیری حد ضرر (Stop Loss).
• محل تعیین حد سود (Take Profit).
• میزان سرمایه ای که در هر معامله در معرض ریسک قرار می گیرد.
• نسبت ریسک به ریوارد مورد نظر.
• شرایطی که باعث می شود از ورود به یک معامله صرف نظر کنید.

هرچه قوانین استراتژی دقیق تر باشند، ثبت و تحلیل نتایج نیز آسان تر خواهد بود. هدف این است که در طول بک تست، هر بار با مشاهده یک شرایط مشخص، تصمیمی مشابه بگیرید و اجازه ندهید احساسات یا اطلاعات مربوط به آینده بازار روی انتخاب های شما تأثیر بگذارد.

چگونه در TradingView بک تست بگیریم؟

برای انجام بک تست دستی در TradingView می توانید از ابزار Bar Replay استفاده کنید.

در ادامه، مراحل انجام این کار را بررسی می کنیم.

1- انتخاب بازار و تایم فریم

ابتدا باید مشخص کنید که قصد دارید استراتژی خود را روی چه بازاری آزمایش کنید. TradingView امکان بررسی بازارهای مختلف را در اختیار کاربران قرار می دهد و می توانید بسته به استراتژی خود، یک دارایی از میان سهام، جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، شاخص ها یا سایر بازارها انتخاب کنید.

پس از انتخاب دارایی، نوبت به تعیین تایم فریم می رسد. تایم فریم باید با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. برای مثال، معامله گران اسکالپ معمولا نمودارهای کوتاه مدت را بررسی می کنند، در حالی که معامله گران سویینگ ممکن است از تایم فریم های چند ساعته یا روزانه استفاده کنند.

2- باز کردن نمودار در TradingView

پس از ورود به TradingView در قسمت چارت، نماد مورد نظر خود را جستجو کنید و نمودار آن را باز کنید. در این مرحله بهتر است تنظیمات نمودار، تایم فریم و اندیکاتورهایی که در استراتژی خود استفاده می کنید را بررسی کنید.

اگر استراتژی شما بر اساس ابزارهای خاصی مانند میانگین های متحرک، RSI، MACD یا سایر اندیکاتورها طراحی شده است، پیش از شروع بک تست مطمئن شوید که تنظیمات آنها مطابق قوانین سیستم معاملاتی شماست.

3- فعال کردن ابزار Bar Replay

برای شبیه سازی شرایط بازار در گذشته، می توانید از ابزار Bar Replay در TradingView استفاده کنید. این ابزار به شما اجازه می دهد نمودار را به یک نقطه مشخص در گذشته برگردانید و سپس حرکت قیمت را به صورت تدریجی مشاهده کنید.

با استفاده از Bar Replay، اطلاعات مربوط به حرکت های بعدی قیمت از دید شما پنهان می شود. به این ترتیب، می توانید شرایط را تا حد زیادی شبیه زمانی در نظر بگیرید که هنوز نمی دانستید بازار در آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.

4- انتخاب نقطه شروع بک تست

پس از فعال کردن Bar Replay باید نقطه ای را در گذشته به عنوان شروع آزمایش انتخاب کنید. بهتر است این نقطه به گونه ای انتخاب شود که اطلاعات مربوط به آینده بازار در اختیار شما نباشد.

برای افزایش اعتبار آزمایش، می توانید نقاط مختلفی از تاریخچه نمودار را بررسی کنید و تنها به یک دوره خاص اکتفا نکنید.

5- اجرای استراتژی معاملاتی

حالا زمان اجرای واقعی استراتژی فرا رسیده است. از این مرحله به بعد باید دقیقا بر اساس قوانینی که پیش از شروع بک تست تعیین کرده اید تصمیم بگیرید و قوانین را بر اساس نتیجه معاملات تغییر ندهید.

هر بار که قیمت حرکت می کند، بررسی کنید آیا شرایط ورود به معامله ایجاد شده است یا خیر. اگر سیگنال معاملاتی شکل گرفت، باید نقاط ورود و خروج و میزان ریسک را بر اساس قوانین مشخص کنید.

6- حرکت دادن نمودار و ثبت معاملات

پس از مشخص کردن نقطه شروع، می توانید با استفاده از گزینه Play حرکت نمودار را ادامه دهید یا با استفاده از Step Forward، بازار را به صورت مرحله به مرحله و کندل به کندل جلو ببرید.

هر زمان که یک موقعیت معاملاتی مطابق قوانین استراتژی ایجاد شد، اطلاعات آن را ثبت کنید. برای این کار می توانید از ابزارهایی مانند Excel، Google Sheets یا یک Trading Journal استفاده کنید.

چه اطلاعاتی را هنگام بک تست ثبت کنیم؟

برای اینکه نتایج بک تست قابل بررسی و مقایسه باشند، بهتر است اطلاعات مربوط به هر معامله را به صورت منظم ثبت کنید. این اطلاعات می توانند شامل موارد زیر باشند:

• تاریخ و ساعت ورود و خروج
• نام نماد معاملاتی
• تایم فریم مورد استفاده
• نوع معامله؛ Long یا Short
• قیمت ورود
• قیمت خروج
• سطح حد ضرر
• سطح حد سود
• نتیجه نهایی معامله
• میزان سود یا ضرر
• نسبت ریسک به ریوارد
• دلیل ورود به معامله
• شرایط بازار هنگام ورود
• توضیحات مربوط به نحوه مدیریت معامله

در صورت امکان، می توانید یک تصویر از نمودار در زمان ورود به معامله نیز ذخیره کنید. این کار در بررسی اشتباهات و پیدا کردن الگوهای تکرارشونده در معاملات بسیار مفید است.

چگونه نتایج بک تست را تحلیل کنیم؟

بعد از ثبت تعداد مناسبی معامله، زمان آن می رسد که نتایج را بررسی کنید. در این مرحله نباید فقط به تعداد معاملات سودده توجه داشته باشید.

1- نرخ برد (Win Rate)

نرخ برد نشان می دهد چه درصدی از معاملات ثبت شده با سود به پایان رسیده اند. برای مثال، اگر از 100 معامله، 50 معامله سودده باشند، نرخ برد شما 50 درصد خواهد بود.

2- نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward)

نسبت ریسک به ریوارد نشان می دهد در هر معامله چه مقدار ریسک را برای رسیدن به چه میزان سود احتمالی می پذیرید. برای مثال، در یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد 1:2، معامله گر یک واحد ریسک می کند تا در صورت موفقیت دو واحد سود احتمالی به دست آورد.

3- Expectancy یا بازده مورد انتظار

Expectancy یکی از معیارهایی است که می تواند نشان دهد یک استراتژی در بلندمدت به طور میانگین چه نتیجه ای از هر معامله انتظار دارد.

4- Drawdown یا افت سرمایه

Drawdown نشان می دهد سرمایه حساب در بدترین دوره عملکرد استراتژی چه میزان کاهش پیدا کرده است. بررسی این معیار به شما کمک می کند بفهمید در یک دوره نامطلوب، چه مقدار افت سرمایه ممکن است تجربه کنید.

سوالات متداول

آیا بک تست TradingView رایگان است؟

امکانات و قابلیت های TradingView بسته به نوع حساب و ویژگی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. بنابراین برای اطلاع از محدودیت های فعلی ابزارهای بک تست و Bar Replay، بهتر است شرایط پلن مورد استفاده خود را در TradingView بررسی کنید.

اگر قصد دارید استراتژی‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر بررسی کنید و از تمام امکانات این پلتفرم استفاده کنید، می‌توانید اقدام به خرید اشتراک تریدینگ ویو کنید.

تفاوت بک تست و فوروارد تست چیست؟

در بک تست، استراتژی روی داده های تاریخی آزمایش می شود، در حالی که در Forward Testing، عملکرد آن در شرایط جاری بازار بررسی می شود. بسیاری از معامله گران پس از بک تست، استراتژی خود را در یک حساب دمو یا محیط شبیه سازی شده آزمایش می کنند تا عملکرد آن را در شرایط نزدیک تر به بازار واقعی ارزیابی کنند.